Money Management Joined Mar 2010 Status: Mitglied 540 Beiträge Ich möchte meine Gedanken über Geld-Management zu teilen. Ich bin ein systematischer Händler, so mag ich Handelsstatistik. Das größte Problem für mich war, wie ich zwischen normalem oder großem Drawdawn unterscheiden kann und System gestopptes Arbeitsszenario und das Finden des risktrade, also kann ich schlechte Perioden überleben. Ich habe eine Lösung dafür gefunden. Zuerst müssen Sie definieren das System gestoppt arbeiten drawdawn. Die maximale Drawdawn Sie sich erlauben zu haben. Mine ist bei 30. Sie können wählen, was Sie wollen. 20,40 nach der Entscheidung das Maximum (System failed) drawdawn jetzt analysieren wir die Handelssysteme drawdawn. Interessieren wir uns für die Suche nach dem Worst-Case-Szenario. Erstens schauen wir auf backtest und beobachten den schlimmsten drawdawn dort. Danach werden wir das beste Werkzeug im Risikomanagement verwenden, das ich kenne: monte carlo simulationen. Nach einer großen Anzahl von Handels-Simulationen werden wir herausfinden, die maximale Drawdawn in Bezug auf, wie viel wir riskedtrade hatte. Ich habe atached der monte carlo simulator Ich benutze, die die Datei hier forexfactoryshowthread. phpt17771 aber modifiziert, weil ich denke, es war nicht Berechnung der Gewinn rechts. Berechnen Sie nun den risktrade. Gut können nur sagen, dass wir D Punkte maximale Drawdawn nach Simulationen haben. Ich mag eine Sicherheitsmarge haben und ich sage, dass mein System wird aufgehört zu arbeiten, wenn ich einen 1,5 D Punkte Drawdawn haben. So risktrade wird 30 (1.5D). Eine größere Sicherheitsmarge wird D2 Punkte. Sorry für so einen langen Beitrag. Die Excel-Datei ist einfach. Geben Sie in winrate und rewardrisk und haben eine schöne Zeit zu simulieren und herauszufinden, die Worst-Case-Szenario für Sie. Später bearbeiten. Die Gewinnformel nicht wright in der Akte berechnen. Jetzt funktioniert es gut später bearbeiten 2. Es gibt einen zweiten Simulator ive gefunden, dass Sie automatisierte-Trading-System verwenden können. Ich denke, es wäre eine gute Idee, quotclick F9quot, das heißt, führen Sie die Simulation ein 100-mal, und dann schauen Sie sich die durchschnittlichen durchschnittlichen Gewinn, Drawdown, etc auf diese Weise Können Sie sehen, wie das System Stürme der Zufälligkeit überlebt - statistisch natürlich. Das langweilige Teil ist, dass youre, das nichts als das R: R Verhältnis und den Gewinn als Eingaben benutzt, also es wirklich nicht wichtig ist, wenn das System auf irgendeinem Zustand des Artindikators basiert, ob sein M5 oder täglich, etc. etc. zustimmen Eine Frage, die in den Sinn kam, während ich verbrachte sehr leckere Teile der Flora und Fauna, dh. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich mich auf die Frage, ob ich das Problem mit dem R: . Ist dies korrekt Joined Nov 2011 Status: Junior Member 5 Posts Ich habe versucht, viele Indikatoren utillize, aber niemand funktioniert perfekt in allen conditions. forex Handel ist wie das Autofahren. Geben Sie die Pause oder Stoploss, wenn nötig, ansonsten Unfall passieren, wenn passieren Märkte bewegt sich plötzlich in Ihrem Handel. Was im Allgemeinen funktioniert, um die Marktbedingungen zu identifizieren, gehen mit dem Trend und beschleunigen den Profit. In eurusd es wahrscheinlich Märkte reicht flachen Bereich dann Trending wieder in die gleiche Richtung, so würde es einige kleine flache reichen und als plötzlich große bewegen in jede Richtung. So wenn u r mit einfachen beweglichen averge Indikator u wird die Idee, wenn der Markt reicht oder wenn die Trends. Nur überleben in der Ranging-Modus und u wird gedeihen, während Trend beginnt. Mitglied seit: Dec 2006 Status: Mitglied 3.842 Beiträge Ich möchte meine Gedanken zum Geldmanagement teilen. Ich bin ein systematischer Händler, so mag ich Handelsstatistik. Das größte Problem für mich war, wie ich zwischen normalem oder großem Drawdawn unterscheiden kann und System gestopptes Arbeitsszenario und das Finden des risktrade, also kann ich schlechte Perioden überleben. Ich habe eine Lösung dafür gefunden. Zuerst müssen Sie definieren das System gestoppt arbeiten drawdawn. Die maximale Drawdawn Sie sich erlauben zu haben. Mine ist bei 30. Sie können wählen, was Sie wollen. 20,40 nach der Entscheidung über das Maximum (System fehlgeschlagen). Ihr montecarlo simulator hat einen großen Fehler. Excel erzeugt nicht wirklich Zufallszahlen. Sie erhalten nicht gute Ergebnisse zu arbeiten. Geben Sie in Google quotexcel zufällige Zahlenquot. Dann finden Sie viele Artikel, die besagen, dass Excel nicht schaffen echte Zufälligkeit. Ich denke für echte Simulationen benötigen Sie ein Programm, das in der Lage ist, wirklich zufällige Zahlen zu schaffen. Ihr montecarlo simulator hat einen großen Fehler. Excel erzeugt nicht wirklich Zufallszahlen. Sie erhalten nicht gute Ergebnisse zu arbeiten. Geben Sie in Google quotexcel zufällige Zahlenquot. Dann finden Sie viele Artikel, die besagen, dass Excel nicht schaffen echte Zufälligkeit. Ich denke für echte Simulationen benötigen Sie ein Programm, das in der Lage ist, wirklich zufällige Zahlen zu schaffen. Vielleicht youre Recht, ich weiß nicht. Aber dieses Stück Software überzeugte mich. Vor allem eine Menge Simulationen sehen genau so aus wie meine Backtests. Zweitens meine historische maximale Drawdawn ist viel weniger als die maximale Drawdawn bekam ich in einer großen Anzahl von Simulationen, so habe ich ein besseres Risikomanagement jetzt, dann habe ich vor den Simulationen mit nur die Backtest-Daten. Wenn Sie dieses nicht mögen, fand ive ein anderes automatisiert-handeln-System. Culation-tool. Metatrader Money Management Tool Ein leichtes Metatrader-Money-Management-Tool. Neben der Beratung zur aktuellen Risikoexposition werden mit diesem Indikator Stops und Trades berechnet, um die Handelsverluste innerhalb gewisser Grenzen zu halten. Dieser Metatrader-Indikator soll dazu beitragen, ein besseres Geldmanagement zu fördern. Das Werkzeug kann manuell verwendet werden, ist aber auch in der Lage, einen Expertenratgeber zur Verfügung zu stellen. Es ist mit dem Metatrader-Strategie-Tester kompatibel und erzeugt die korrekte Ausgabe entsprechend den historischen Marktpreisen und Kontoeinstellungen. Es ist kompatibel mit allen Standard-Forex-Paaren, sowie die meisten CFDs (Rohstoffe und Indizes). In Kürze führt der Indikator Folgendes aus: Berechnet die Losgröße, um die Trades in festen Verlusten zu halten. Berechnet die Stoppgröße, um Trades in festen Verlusten zu halten. Akzeptieren Sie die Aufträge, um das gesamte Konto innerhalb der Verlustgrenzen zu halten. Zeigt den maximalen Verlust an, wenn alle Positionen die Stoppebenen erreichen Nominalwert der Handelspositionen in der Kontowährung Anzeigen der Basis-Hebelwirkung Das Instrument überwacht diese Werte und gibt Warnungen aus, wenn die Risikolimite überschritten wird. In allen Fällen liefert die Anzeige nur Beratungsausgänge. Es ist bis zu dem Händler (oder Handelslogik) zu entscheiden, ob der Handel oder nicht. Die Inputs zum Indikator sind wie folgt: Maximales Risiko pro Trade: Als Prozentsatz oder Betrag in der Einzahlungswährung festlegen Maximales Gesamtrisiko auf Konto: Als Prozentsatz oder Betrag in der Einzahlungswährung festlegen Limit type: Definiert, welche Art von Risikofaktoren zu verwenden sind Prozentsatz oder fester Betrag Stoppverlust: Fester Stopverlust in Pips oder auf Null gesetzt, um Lots pro Trade zu berechnen: Fester Loswert oder auf Null gesetzt, um Maximum Base Hebel zu berechnen. (Für die Automatisierung) Interaktiver Modus: Wenn das Grafikfeld angezeigt wird, werden die Diagrammwerte angezeigt. Ausgabe an Journal: Die Anzeige wird ausgegeben Detaillierte Meldungen an die Zeitschrift Abbildung 1: Indikatoreinstellungen Feld copy forexop Das Kennzeichen berechnet entweder den Stopverlust oder die Handelsgröße. Nicht beide. Um dem Trader maximale Flexibilität zu ermöglichen, wird der zurückgegebene Loswert nicht auf die nächste Losschrittgröße gerundet. Die Stop-Loss wird auch weniger der Spread zurückgegeben. Die erste Zeile im Bedienfeld zeigt das Symbol und die Eingabeeinstellungen an. Der erste Wert ist das Handelsrisiko und der zweite ist das Kontorisiko. Monetäre Werte werden in der Depotwährung des Kontos angezeigt. Unten zeigt das Panel die empfohlenen Handelseinstellungen an, nämlich die Los - und Stopverlustwerte. Abbildung 2: Beispiel Geldmanager Panel Anzeige Kopie forexop Lots: Die empfohlene Losgröße (für vorgegebene Risikofaktoren) Stop-Loss: Der empfohlene Stop (für vorgegebene Risikofaktoren) Die aktuelle Account-Position zeigt an: Current Equity: Der Kontostand zuzüglich eines variablen Gewinns Oder Verluste aus bestehenden Positionen Nominalwert: Die Gesamtbasisinstrumente Kontraktwert der offenen Positionen (siehe unten) Maximaler Verlust: Der Gesamtverlust, wenn alle offenen Positionen die Stop-Level erreichen Aktuell PampL: Der schwimmende Profit auf offenen Trades Nominaler und Basiseffekt Beim Handel von Forex und CFDs ist die Marge und die Hebelwirkung, wie sie vom Broker definiert wird, oft nicht hilfreich, um das tatsächliche Risiko auf dem Konto zu verstehen. Aus diesem Grund zeigt das Kennzeichen etwas an, das als der Nominalwert und die Basishebelwirkung bezeichnet wird. Damit werden die Kontraktbeträge der offenen Positionen in der Kontowährung auf der Seite des Basisinstruments bereitgestellt. Zum Beispiel, wenn der Spot EURUSD bei 1,2 liegt, hat ein Bestand von 10 Mini - Charts einen nominalen Nennwert von: Nominal 10 x 0,1 x 100,000 EUR 100,000 Beim Eröffnen der Position wird dies in gleicher Höhe aber mit einem entsprechenden Nominalbetrag verglichen Zitierte Währung. Im EURUSD-Fall beläuft sie sich auf USD 120.000. Bei der Eröffnung des Nettowertes des Kontraktes ist also Null, weil die fiktiven Beträge einander ausgleichen. Es ist dieser Versatz von notionals, die Forex und CFDs erlaubt, mit sehr niedrigen Margin-Anforderungen zu handeln. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wesentliche Währungen (sowie Metalle, Indizes usw.) unwahrscheinlich sind, dass sie völlig wertlos werden, wie beispielsweise eine einzelne Unternehmensbeteiligung. Die geringen Margen können jedoch zu einer Unterschätzung des wahren Risikos und der Exposition auf dem Konto führen. So schloss die Schweizerische Nationalbank Anfang 2015 ihre Währungsobergrenze gegen den Euro ab. Dies führte zu Bewegungen in einigen Paaren von 30. Dies ließ viele Handelskonten mit negativen Salden und in einigen Fällen Vermittler verfolgen Kunden, um die Schulden zurückzuzahlen. Aus diesem Grund definieren wir die Basis-Hebelwirkung als das Verhältnis der Basis-Nominal - zum Eigenkapital. Wenn das Konto-Eigenkapital 50.000 USD betragen würde, wäre das Basis-Hebelwirkung: Basis Hebelwirkung 100.000 x 1.2 50.000 2.4 Warnmeldungen Die Anzeige zeigt Warnungen an, wenn die berechnete Stop-Verlust-Kombination außerhalb der Risikofaktoren liegt. Eine Warnung wird auch angezeigt, wenn das Risiko eines Einzelhandels höher ist als 1 des Eigenkapitals oder wenn der maximale Verlust auf dem Konto mehr als 70 des Eigenkapitals beträgt. Wenn der Basis-Hebel den eingegebenen Wert überschreitet, wird diese Zeile hervorgehoben. Abbildung 3: Warnmeldungen, die riskante Handelskopien hervorheben Fixed Limit Money Management In der einfachsten Einrichtung kann der Händler einfach wissen, wo die Handelsstopplevel gesetzt werden, um Verluste auf einen festgelegten Betrag in der Kontowährung begrenzen zu können . Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Trader die Verluste auf alle Trades auf USD 50 (bei denen die Kontowährung auch in USD liegt) einschränken will. Dies geschieht, indem die Eingaben wie folgt eingestellt werden: Maximales Risiko pro TradeUSD 50 Limit typeLimit in der Einzahlungswährung (keine Compoundierung) Stop lossUnset (0) Lots0.1 Das Tool berechnet die Stop-Levels für jedes Instrument, um den Verlust auf jeden Trade zu begrenzen 50 USD. Zum Beispiel: Die ersten drei Trades sind erlaubt, weil zusammen der maximale Verlust innerhalb der USD 275 Grenze ist, die vom Trader definiert ist. Wenn die ersten drei Geschäfte geöffnet sind, wird die Handelsnummer 4 abgelehnt, weil der Gesamtverlust von USD 300 das Risiko-Limit für das Konto übersteigen würde. Um die vierte zu akzeptieren, müsste der Handelsverlust auf unter 25 US-Dollar reduziert werden. Fixed Fractional Money Management Bei der festen fraktionalen Geldverwaltung kann die Handelsgröße (Exposure) nach Maßgabe des Eigenkapitals auf dem Konto anpassen. Beispielsweise kann der Indikator folgendermaßen aufgebaut werden: Maximum to risk pro trade0.5 Stop loss150 pips LotsUnset (0) Limit typeLimit of account equity (Compoundierung) Die obige Tabelle zeigt, wie die Losgröße bei steigendem Kontoguthaben gestiegen wird. Natürlich, wenn das Konto Eigenkapital schrumpft die Lose Größe wird dann skalieren. Dies dient dazu, das Kapital von unüberschaubaren Verlusten zu schützen. Als Alternative könnte der Händler wählen, die Losgröße zu regeln und den Stopverlust nach oben oder unten anzupassen, wenn das Kontoguthaben wächst (oder schrumpft). Maximum to risk pro trade0.5 Lots0.01 Stop lossUnset (0) Limit type Limit of account equity (Compoundierung) Compounding Die Skalierung der Losgröße ist eine Form der Compoundierung, die langfristig einen großen Einfluss auf die Gewinne haben kann. Die folgenden Tests zeigen die starken Effekte von gebrochenem Geldmanagement oder Loszusammensetzung über einen Zeitraum von zehn Jahren. Die vier Tests verwenden alle die gleiche Strategie. Die erste ist ohne Compoundierung. Die nächsten drei Tests zeigen unterschiedliche Compoundierungsverhältnisse. Die Ausgangsbilanz betrug in jedem Fall USD 100k. Im ersten Test wurde die Handelsgrße bei 0,1 Losen mit einer maximalen Exposition von einem Los festgehalten. Dies entspricht einem Basishebel von 1 zu Beginn. Abbildung 4: 10-Jahres-Strategie Backtest: Keine Compoundierung (1 x Leverage) mit Gewinn USD 153k Exemplar forexop Im zweiten Test konnte die Chargengröße nach oben und unten skaliert werden, da der Kontostand wuchs (oder fiel), um die Hebelwirkung zu halten Konstante. Das Risiko pro Handel wurde als 0,25 des Eigenkapitals festgelegt. So zum Beispiel mit einem USD 100k Start-Gleichgewicht, produziert dies eine Start-Trade-Größe von 0,1 Lose auf den ersten Testfall passen. Wenn das Eigenkapital USD 200k erreicht, beträgt die Handelsgröße dann 0,2 Lose, um das erforderliche Risiko zu halten. Somit wurde die Basishebelwirkung durchgehend auf 1 festgelegt. Abbildung 5: Compounding-Set auf 0,25 (1 x Leverage) mit einem Gewinn von USD 443.000 forexop Im dritten und vierten Test wurde das Mischungsverhältnis auf 0,6 bzw. 0,9 erhöht. Dies entspricht dem Basis-Hebel von 2 und 3. Siehe Tabelle oben. Abbildung 6: Compounding-Set 0,9 (3 x Leverage) mit Gewinn USD 4.7M Exemplar forexop Wenn die Compoundierung bei 0,25 angewendet wird, erzielt die Strategie fast das Dreifache des Profits. Bei der Verwendung von Compounds bei 0,6, was einer konstanten Hebelwirkung von 2 entspricht, ergibt die Strategie über 14-fache des Gewinns. Wenn das Compoundieren auf 0,9 eingestellt ist, beträgt der Gewinn USD 4.7M, was 30-mal größer ist, als wenn kein Compoundieren verwendet wurde. Dies illustriert, wie viel Compoundierung kann Gewinne exponentiell wachsen. Automatisierung Der Indikator kann einen Expertenberater zur Eingabe von Handelsgrößen oder Stopverlustwerten zur Verfügung stellen. Die Anzeigerausgänge sind wie folgt: Wichtig: Bei Verwendung der Automatisierung muss die Einstellung der Anzeigetafel auf false gesetzt werden, um die numerischen Ausgänge zu erzeugen. Für den Wirkungsgrad empfiehlt sich auch die Einstellung der Begrenzungsleisten. Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn eine der Einstellungen bei jedem Aufruf der Anzeige geändert wird (zB Änderung der Stopp-Einstellung). Beispielcode für benutzerdefinierte Indikatoren in einem Expertenberater: Ersetzen Sie den Text 8220examplesMmanager8221 mit dem Namen des Indikators im lokalen Metatrader-Ordner. Wenn die Begrenzungsleisten auf Null gesetzt sind, wird die Anzeige bei allen Aufrufen auf allen Balken des Diagramms neu berechnet. Das kann sehr langsam sein. Wenn die Begrenzungsträger beispielsweise auf 10 eingestellt sind, werden bei jedem Anruf nur die vorherigen 10 Takte berechnet. Der gewählte Wert sollte mindestens so groß sein wie der maximale Verschiebungswert, der bei Anrufen des Indikators verwendet wird. Aktuelle Version 1.32 Zugehörige Produkte MT4 Pro Indikatorpaket Cross Market Divergenzindikator OSC Divergenzindikator Keltner Bandsindikator Money Manager Software Verwaltet Risiko Shows reales Kontoengagement Zeigt potenzielles Drawdown Advisory Stopps Proportionale Losgrößen Grid Handelshandbuch Stop Losstake Profit Advisor Risikocontrol Lernen Sie Scalping Indicator Combo Package Preis-Aktion
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